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银行头寸管理流程？
银行头寸管理是银行机构用于有效管理其现金流动性风险的过程。下面是一般的银行头寸管理流程：
1. 风险评估：银行首先需要对其资金需求进行评估，并确定其可接受的风险水平。这包括评估预计的现金流入和流出，以及可能面临的市场风险和信用风险。
2. 头寸监控：银行需要定期监控其头寸情况，包括现金余额、存款和贷款的规模、投资组合的价值等。这可以通过内部系统和报告来实现，以确保了解当前的风险暴露。
3. 风险分析：银行需要对不同风险因素进行分析，包括利率风险、汇率风险、流动性风险等。这有助于识别潜在的风险和漏洞，并采取相应的措施进行风险管理。
4. 资金调整：根据头寸监控和风险分析的结果，银行可能需要进行资金调整，以满足预期的现金流动和风险需求。这可能涉及增加或减少投资、调整存款和贷款规模、进行市场交易等。
5. 风险限制和控制：银行需要设定适当的风险限制和控制措施，以确保头寸管理在合理的范围内进行。这包括设定最大风险敞口、控制投资组合的多样性、遵循监管要求等。
6. 报告和监督：银行需要定期向相关部门和管理层报告头寸管理的情况，包括风险暴露、风险控制措施的有效性等。同时，监管机构也会对银行的头寸管理进行监督和审查，确保其符合法规要求。
需要注意的是，不同的银行可能有不同的头寸管理流程和具体操作方式，这只是一个一般的概述。银行头寸管理是一个复杂而重要的任务，对于保持金融机构的稳定和可持续发展至关重要。
什么叫外汇敞口？
所谓外汇风险敞口头寸就是 银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额,就叫风险头寸 国际市场上,实行的是浮动汇率制 就是外汇牌价在每分每秒的变化着 而中国实行的是相对的固定汇率制 所以如果每天存贷款存在差额的话 一旦国际市场上汇率变化了 这样的风险智能由银行个人承担了 所以银行每天都要进行"扎差" 避免外汇风险敞口头寸 .
债权0敞口什么意思？
这个敞口就是持有债券的头寸，就是招行持有雷曼发行的债券数量。风险敞口是指因债务人的违约行为所导致的可能承受风险的信贷业务余额。是指因债务人的违约行为所导致的可能承受风险的信贷业务余额。
客户风险权重一般是由外部评级机构根据客户的资料信息加以评定的,分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。 在标准法下，信用风险加权资产=信用风险敞口(EAD)×客户风险权重。
中性策略有哪几种？
有以下几种类型
中性策略就是构建投资组合，使得组合与市场之间相关系数为0，也就是投资组合不随市场的波动而波动。
中性策略根据实现手段可分为贝塔中性、市值中性和行业中性。
贝塔中性是指投资组合的贝塔值为0。
市值中性是指组合中多头部位中大、中、小盘股票的配比与空头部位指数的配比一致，做到市值中性不一定能实现贝塔中性，例如多头选一篮子创业板股票，空头用同市值的沪深300股指期货对冲，显然空头头寸无法覆盖多头头寸全部的风险敞口。
什么是敞口头寸？
敞口头寸（Open position）是指由于没有及时抵补（covered）而形成的某种货币买入过多（long position）或某种货币卖出过多（short position）。敞口头寸限额一般需规定敞口头寸的金额和允许的时间。
敞口头寸的类型：
①即期净敞口头寸。即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。
②远期净敞口头寸。远期净敞口头寸主要是指买卖远期合约而形成的敞口头寸，其数量等于买入的远期合约头寸减去卖出的远期合约头寸。
③期权敞口头寸。持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的每种外汇的总额。
④其他敞口头寸，如以外币计值的担保业务和类似的承诺等，如果可能被动使用，又是不可撤销的，就应当记入外汇敞口头寸。
